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期权现货尾盘跳水 IVIX指数见历史新低

9月23日,昨日大盘上涨后,今日沪深两市重回震荡格局,期权现货低开低走,尾盘小幅跳水,截至收盘,上证50ETF现货报收2.249元,下跌0.006元,跌幅0.27%,成交额2.35亿元。随着市场重回震荡,今日认购期权再次集体下跌,9月认购期……

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9月23日,昨日大盘上涨后,今日沪深两市重回震荡格局,期权现货低开低走,尾盘小幅跳水,截至收盘,上证50ETF现货报收2.249元,下跌0.006元,跌幅0.27%,成交额2.35亿元。

随着市场重回震荡,今日认购期权再次集体下跌,9月认购期权合约领跌,虚值认购期权跌幅较大,50ETF购9月2300、50ETF购9月2400跌幅超过60%。认沽期权涨跌互现,远月实值认沽合约领涨。

波动率上看,9月平值合约隐含波动率下降,截至收盘,9月平值认购期权合约50ETF购9月2250隐含波动率为7.71%,认沽期权50ETF沽9月2250隐含波动率为8.25%。

前一交易日IVIX指数报收16.26,创历史新低。此前的低点是在2016年8月9日,当时下探至16.64。而根据9月22日上交所公布的波动率指数IVIX显示,日内波动率和日间波动率均是逐渐降低,数据表明短期市场波动率震荡走低,而长期波动率也在减小,随着22日美联储加息靴子的落地,市场仍缺乏明显的热点板块,使得市场处于弱势震荡的过程。

(数据来自上海证券交易所)

成交量上看,根据上交所公布信息,期权成交量增加,前一交易日50ETF合约总成交量437370张,环比增加73.39%。其中认购合约成交量256500张,认沽合约成交量180870张。认沽认购比为70.52%。持仓量出现小幅回落,未平仓合约数1384939张,其中未平仓认购合约数786570张,未平仓认沽合约数598369张。

前一交易日认购合约交易最活跃的前三位的期权经营机构是中泰证券,交易88218张;华宝证券,交易40277张;广发证券,交易38202张。认沽合约交易最活跃的前三位期权经营机构是中泰证券,交易61082张;华宝证券,交易32431张;华泰证券,交易28392张。

兴业证券分析,周四标的走势持中性偏谨慎预期,期权市场波动率日历价差指标仍处于危险区域,其他主要择时指标仍处于中性区间,整体而言市场投资者看涨情绪继续回落。从标的日内走势看,连续数日市场均处于窄幅震荡的状态,截止到周四市场收盘,期权市场数据表明一方面波动率风险溢价处于安全区域,后市下行风险有限,另一方面波动率日历价差指标仍处于危险区间,其他关键择时指标则处于中性水平,整体而言市场多空力量较为均衡,对标的后市走势持中性预期。

渤海证券指出,期权投资者情绪方面,认沽-认购隐含波动率差值维持在-5%上下小幅波动,整体上出现小幅扩大,目前无论是近月还是远月合约,均是认沽期权隐含波动率较高,相对于上证 50 指数期货,期权市场的贴水幅度要稍小一些;隐含-实际波动率差值上周出现一定幅度的提升,主要是由于实际波动率的走低,投资者对后市不确定性的担忧情绪稍有提升;认沽-认购成交比和持仓比均与前周较为接近变化不大,目前二者均处于历史中等偏低的水平;上周波动率指数(iVix)总体变化依旧不大,小幅下降 0.3 个百分点。总体而言,震荡的市场情况下,投资者情绪较为中性。

(责任编辑:DF120)

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